Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную. Популярные алгоритмы носят названия “Percentage of Volume”, “Pegged”, “VWAP”, “TWAP”, “Implementation Shortfall”, “Target Close”. Хотя алгоритмическая торговля дает определенные преимущества, она также связана с определенными рисками. К числу рисков, связанных с алгоритмической торговлей, относятся внезапные сбои, потеря ликвидности, технические неполадки и проблемы с регулированием. Быстрые движения цен, нестабильность рынка, непреднамеренные сделки или убытки из-за технических проблем, а также меняющаяся нормативная база могут повлиять на стратегии алгоритмической торговли. Алгоритмическая торговля принципиально отличается от ручной только автоматизацией процесса сделок.
Как трейдеры могут снизить риски алгоритмической торговли?
Нет лучших или худших алгоритмов, так как не существует роботов, гарантирующих 100% доходности. Наиболее совершенными считаются нейросети, искусственный интеллект с машинным обучением, способный практически мгновенно обработать массив исторических данных, включая фундаментальные факторы, и сделать прогноз. Преимущество нейросетей — они могут самообучаться, то есть учитывать текущие ошибки и подстраиваться под рыночную ситуацию. Результативность стандартных советников зависит от того, насколько рабочая стратегия заложена в код, когда и как вы применяете советник, как правильно проводите его оптимизацию. Целью алгоритма является достижение баланса между скоростью исполнения и рыночным воздействием, то есть влиянием сделки на цену актива.
Аналогично, если средняя реверсия вызывает нисходящий тренд, то инвесторы могут размещать ордера на продажу. Алгоритмический трейдинг может проводить сотни операций за секунду и размещать ордера быстрее и точнее, чем это может сделать человек. Эти программы учитывают связанную с торговлей информацию и такие показатели, как тренд, объем, цена и время. Перед запуском алгоритм проходит тестирование с использованием исторических рыночных данных, чтобы посмотреть эффективность работы в прошлых условиях.
Если рядом с ценой Bid/Ask появляется заявка, существенно превышающая средний объем заявок в стакане или средний объем сделок за определенный период времени, ордер исполняется. Стратегия рассчитана на то, что прежде, чем крупные ордера будут удовлетворены, цена несколько раз отскочит в обратном направлении. Чем шире спред при недостатке ликвидности, тем хуже цена, по которой трейдер открывает сделку. И наоборот, есть смысл набирать максимальные объемы позиции при узком спреде в расчете на его дальнейшее расширение и последующую продажу.
При наборе полного объема длинной позиции при узком спреде за один раз есть вероятность нарушения условий риск-менеджмента. Покупка по частям на расширяющемся спреде — риск купить актив по менее привлекательной цене. Применение программного обеспечения для трейдинга, которое автоматически распознает сигналы, управляет сделками и отложенными ордерами, по заданным параметрам рассчитывает объем позиции и уровень риска.
- Торговля по тренду, канальные стратегии, торговля по математическим ценовым моделям, арбитраж и т.д.
- Это помогает вести подробный учет всех сделок алгоритма, а также упрощает анализ производительности и диагностику потенциальных проблем.
- В советниках часто используется трейлинг-стоп — стоп, который следует за ценой.
- А также оптимизация объемов общей позиции, в зависимости от уровня текущего спреда с учетом допустимого уровня риска.
Распределение объемов в зависимости от спреда
Эти стратегии не требуют прогнозирования цен или футуристического анализа, они опираются только на исторические данные для выявления тренда и принятия решений на его основе. Алгоритмическая торговля может быть реализована на широком спектре стратегий. Однако наиболее распространенным и простым способом использования алгоритмов является стратегия подразумевающая следование за трендом. Этот код настраивает механизм отчетности с помощью библиотеки logging Python. Он создает файл с именем trading.log и записывает действия по покупке и продаже с ценой и временной меткой. Это помогает вести подробный учет всех сделок алгоритма, а также упрощает анализ производительности и диагностику потенциальных проблем.
Недостатки Алгоритмической Торговли
Этот код алгоритмическая торговля имитирует покупку и продажу биткоина на основе сигналов алгоритма, отслеживая баланс с течением времени. Функция тестирования считывает баланс аккаунта, добавляет данные для исполнения ордеров на покупку и продажу и отображает начальный и итоговый баланс. Это помогает оценить эффективность стратегии за конкретный период в прошлом.
Частые вопросы по алгоритмической торговле
Из-за ошибочных действий ПО рынок по некоторым акциям сдвинулся более чем на 10 %. Чистый убыток, понесённый Knight Capital, составил 460 миллионов долларов. Каждый брокер называет свои алгоритмы по-разному, что приводит к трудностям сравнения услуг алгоритмической торговли для выбора лучшей.
Дополнительные преимущества алгоритмической торговли заключаются в следующем. Данный торговый процесс требует максимальной точности и знания рынка для определения возможности. Поэтому сочетание арбитража с алгоритмической торговой стратегией может принести достаточную прибыль.
